Главная > Обработка сигналов, моделирование > Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

9с.2. Метод рекуррентного предсказания.

Этот метод может быть использован для сравнения любых двух классов моделей, имеющих одинаковую каноническую форму и не содержащих членов скользящего среднего. Кроме того, этот метод очень полезен для отслеживания любых зависящих от времени параметров системы и для выявления недостатков модели.

Предположим, нужно сравнить классов Пусть уравнение любого класса имеет вид

Функции могут различаться в уравнениях разных классов.

Пусть оценка наименьших квадратов параметра в уравнении построенная по наблюдениям и пусть наилучший в смысле наименьших квадратов алгоритм линейного прогноза по данным полученный в предположении, что процесс у удовлетворяет уравнению в котором заменено оценкой Статистикой,

используемой для сравнения классов, является

Выберем класс с минимальным значением Заметим, что оценку параметра можно вычислить в реальном масштабе времени, используя алгоритм гл. VI.

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление