Главная > Обработка сигналов, моделирование > Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

9b.3. Выбор предварительной модели.

Дадим метод определения предварительной модели для переменной по полученным наблюдениям других переменных

Шаг 1. Построить наилучшую возможную одномерную модель для каждого содержащую наблюдения только этой переменной. Обозначить соответствующие процессы типа белого шума через

Шаг 2. Рассмотреть модель

Выбрать подходящую комбинацию членов со сдвигом в соответствии с данными выше критериями. Заметим, что если все незначимы, то также не будет значимо, так как представляет собой белый шум. Но некоторые могут быть значимы, когда некоторые или значимы.

Шаг 3. Можно выразить преобразованные в белый шум переменные через

Можно повторить, что для выполнения шага 2 можно использовать такие критерии, как критерий, основанный на рекурсивном предсказании, описанный в дополнительно к критериям, данным в предыдущем пункте.

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление